자동매매 1주차 — 포지션 회전 구조가 보이기 시작했다
실계좌 기준 1주차 운영이 마무리됐다. 주간 실현손익은 +40,658원. 하지만 평가손익까지 합산하면 마감 자산은 시작보다 13,941원 줄었다. 숫자만 보면 아직 뚜렷한 성과라고 말하기는 어렵다.
그런데 이번 주에 확인하고 싶었던 건 수익률이 아니었다.
이번 주의 진짜 의미
BUY_DRY_RUN=False 전환 이후 시스템이 처음으로 실주문을 스스로 넣었다. 아침 스캔에서 RS 조건을 통과한 종목을 골라 주문을 접수하고, 오후에 트레일링 스탑이 발동하면 매도가 나갔다. 주요 매매 판단과 주문은 시스템 흐름 안에서 처리됐고, 운영 중단이나 API 오류는 발생하지 않았다. 7건 중 손절은 0건.
이게 이번 주의 핵심이다.
트레일링 수익이 보여준 것
삼성전자, NAVER, KB금융 — 세 건이 모두 플러스로 끝났다. 삼성전자는 갭하락 때문에 수익이 작았지만 손실로 나지 않았다. 트레일링이 고점에서 일정 폭을 허용하고 매도하는 방식이 실전에서 의도대로 작동하는 걸 확인했다.
4/20~22 구간에 손절로 -61,800원이 났었다. 이번 주까지 트레일링 누계는 +51,658원. 회복률 83.6%. 손절 이후 몇 주 만에 수익이 뒤를 따라오는 구조가 실제로 형성되고 있다.
예수금 순환 구조의 의미
4/30 오전, 예산이 7~8만원 수준이었다. 스캔에서 RS 통과 종목이 나와도 매수를 할 수 없었다. KB금융이 13:50에 트레일링 매도된 뒤에야 14:00 스캔에서 LG전자를 살 수 있었다.
처음에는 구조적 제약처럼 보였다. 그런데 생각해보면 이게 맞는 방향이다. 시스템이 포지션을 비워야 다음 기회를 잡는 구조로 작동하고 있다. 억지로 채우지 않는다. 기존 포지션이 수익을 내고 나가면, 그 자리에 다음 후보가 들어온다. 회전이 시작된 것이다.
RS 필터가 만든 변화
4/29에 RS 통과권이던 삼성전자가 4/30에는 탈락했다. KOSPI ETF 자체가 강하게 오르면서 삼성전자의 상대강도가 상대적으로 낮아진 것이다. 시스템이 이를 자동으로 감지하고 매수를 하지 않았다.
시장이 강할수록 더 강한 종목만 살아남는 구조. 이게 RS 필터가 하는 일이다. 이번 주에 실전으로 처음 확인했다.
아직 남은 과제
웹 익스포트 오류는 수정했다고 했는데 4/30에 다시 나타났다. 로그 가시성은 좋아졌지만 데이터 수출 쪽은 아직 불안정하다.
SK하이닉스는 RS 1위이지만 주가가 130만원 수준이라 예산을 넘는다. 유니버스에 계속 남겨두는 게 맞는지, 아니면 처음부터 제외하는 게 나은지 판단이 필요하다. 신한지주는 MA20 이격이 1.7~1.9% 수준에서 반복적으로 차단되고 있다. 파라미터 조정을 할지, 현 기준을 유지할지 이번 주 안에 결정해야 한다.
다음 운영 원칙
지금 시스템이 하고 있는 일은 구조를 검증하는 것이다. 수익을 키우는 건 그 다음이다. 에러 없는 운영, 트레일링 정상 작동, 포지션 회전 — 이 세 가지가 반복된다는 걸 몇 주 더 확인한 뒤에야 다음 단계를 논할 수 있다.
이번 주는 그 첫 주였다.
이 글은 개인 자동매매 시스템 운영 기록입니다. 투자 권유가 아닙니다.