코스피는 올랐는데 내 포트폴리오는 왜 빠졌나

날짜: 2026-04-27

5종목 중 4종목이 마이너스였다. 코스피가 장중 최고치를 경신한 날에.

원인

삼성전자만 +3% 움직였고 나머지는 시장과 전혀 관계없이 흘렀다. 원인은 금방 찾았다. 시스템이 MAX_HOLD=5라는 숫자를 채우는 방식으로 돌고 있었다. 조건을 통과한 종목을 순서대로 담다 보니, 시장이 올라도 같이 오르지 않는 종목들이 슬롯을 차지하고 있었던 것이다.

오늘 바꾼 것

하나, RS(상대강도) 필터 추가. KOSPI200 ETF의 20일 수익률을 기준으로, 초과수익률이 -3% 미만인 종목은 후보에서 탈락시킨다. 통과한 종목은 초과수익률 순으로 정렬해서 강한 것부터 매수한다.

둘, 빈 슬롯 강제 채움 구조 제거. 강한 후보가 2개면 2개만 산다. 나머지는 현금으로 둔다.

검증 방식

바로 실계좌에 적용하지는 않았다. BUY_DRY_RUN=True로 먼저 2~3거래일 검증한다. 매도는 실거래 그대로 유지하면서 매수 판단만 시뮬레이션 모드로 돌리는 방식이다.

수정 내역

• 수정 파일: config.py / rule_engine.py / main.py
• 추가 함수: get_market_rs() / calc_rs_score() / _run_buy_cycle() / _save_dry_run_tracking()